全球最大的量化对冲基金DE Shaw,Renaissance大幅亏损

2020年3月26日 06:22
來源:香港奇点财经

奇点财经, 香港, 3月25日报道,据《金融时报》报道,由于全球市场暴跌扰乱了由计算机驱动工具所依赖的许多信号,美国计算机科学家、亿万富翁、对冲基金经理戴维·E·肖(David E. Shaw)旗下规模最大的对冲基金本月已亏损逾9%。

由DE Shaw管理的“统计套利”对冲基金Valence资产高达60亿美元的,成立于1988年。最初策略是使用快速,强大的计算机来寻找股票和买入价格。主要交易股票和股票工具(例如期权),并使用计算机全算法策略和人工选股。Valence并入DE Shaw规模高达130亿美元的旗舰基金Composite,但投资者也可以付出高昂的手续费(3.5%的管理费和35%绩效费)直接参与Valence。根据Eurekahedge的数据显示,对冲基金行业的平均管理费和绩效费用比例分别为1.16%和14%)

DE Shaw作为全球最大,最知名的对冲基金管理公司之一,也是计算机驱动的量化投资行业的先驱,更是稳定收益的先驱。自2001年成立以来,该综合基金仅有过一年的亏损,在2008年金融危机时创下8%的增幅业绩,并且在过去10年中有7年实现了两位数的收益。

另外一家知名的对冲基金,管理资产高达750亿美元的复兴科技Renaissance Technologies,今年也是艰难的一年。据彭博社消息,复兴科技的量化对冲基金在3月前三周经历大幅亏损后,今年以来已下挫了24%。彭博社获得的一份投资者文件显示,截至3月20日,复兴投资机构股票基金本月已经下跌了约18%(该基金只交易其电脑模型预计会上涨的在美上市股票)。需要指出的是,复兴科技是全球最大的量化对冲基金之一,由数学家詹姆斯·西蒙斯(James Simons)创立,总部设在纽约东塞托基特(East Setauket)。

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